在Azure上设置MySQL数据库需要经过以下几个简单的步骤：

第一步：创建数据库服务器

1. 登录到Azure门户(https://portal.azure.com)。

2. 点击左上角的“创建资源”按钮，在搜索栏中输入“MySQL”，选择“Azure Database for MySQL”。

3. 在“创建Azure Database for MySQL”页面中，点击“创建”按钮。

4. 填写所需的详细信息，包括订阅、资源组、数据库服务器名称、定价层、管理员用户名和密码等。

第二步：配置数据库服务器

1. 在数据库服务器的概览页面中，点击“连接安全性”选项卡。

2. 在“连接安全性”页面中，点击“添加客户端IP地址”按钮，以便允许特定的IP地址访问数据库服务器。

3. 根据需要，也可以设置其他安全性选项，如SSL连接、高级数据安全性等。

第三步：创建数据库

1. 在数据库服务器的概览页面中，点击“概览”选项卡。

2. 在概览页面中，点击“新建数据库”按钮。

3. 输入数据库的名称、字符集、规模等信息，然后点击“确定”按钮。

第四步：连接到数据库服务器

1. 在数据库服务器的概览页面中，找到“服务器名称”字段，复制服务器名称。

2. 使用任何MySQL客户端工具（如MySQL Workbench、Navicat等），使用复制的服务器名称、管理员用户名和密码连接到数据库服务器。

3. 通过MySQL客户端工具，可以执行SQL语句、管理数据库对象和数据，以及进行其他操作。

至此，你已经成功在Azure上设置了MySQL数据库，并且可以使用MySQL客户端工具连接和管理数据库服务器了。

注意：在进行上述步骤时，一定要确保选择合适的定价层和资源配额，以满足你的实际需求和预算。