在UE中使用MySQL的步骤如下：

1. 下载和安装MySQL数据库：首先需要从MySQL官方网站（https://www.mysql.com/）下载MySQL数据库的安装程序。根据你的操作系统选择相应的版本，并按照安装向导进行安装。

2. 启动MySQL服务器：安装完成后，可以通过MySQL的服务管理工具来启动和停止MySQL服务器。在UE中使用MySQL之前，要先确保MySQL服务器已经成功启动。

3. 创建数据库和表：在UE中使用MySQL之前，需要先创建数据库和相应的表。可以通过命令行工具（如MySQL Command Line Client）或者MySQL的可视化管理工具（如phpMyAdmin）来完成这个步骤。

4. 连接MySQL数据库：在UE中，可以使用MySQL提供的一些库来连接和操作数据库。其中，最常用的是MySQL Connector/C++和MySQL Connector/ODBC。你可以按照官方文档和教程，下载、安装和配置这些库。

5. 在UE中执行SQL语句：一旦成功连接到MySQL数据库，就可以在UE中执行SQL语句了。可以使用MySQL提供的API来执行和处理SQL语句，包括创建、插入、查询和更新数据等操作。

6. 错误处理和异常处理：在使用MySQL的过程中，可能会出现各种错误和异常。在UE中，可以根据不同的错误码和异常类型，编写相应的错误处理和异常处理逻辑，确保程序的稳定性和可靠性。

总结起来，使用MySQL数据库在UE中的步骤包括下载和安装MySQL数据库、启动MySQL服务器、创建数据库和表、连接MySQL数据库、执行SQL语句以及错误处理和异常处理。通过掌握这些步骤，可以在UE开发中成功使用MySQL数据库来存储和管理数据。