在Windows操作系统中，可以通过以下步骤建立一个MySQL的命令行界面（CMD）：

第一步：安装MySQL

1. 在MySQL官方网站上下载适合你操作系统的MySQL安装程序，并按照安装向导进行安装。

第二步：配置环境变量

1. 打开控制面板，点击System和Security（系统和安全）。

2. 点击System（系统），然后点击左侧的Advanced system settings（高级系统设置）。

3. 在System Properties（系统属性）对话框中，点击Environment Variables（环境变量）按钮。

4. 在System variables（系统变量）下面的Path（路径）变量中，添加MySQL安装目录的路径。例如，如果MySQL安装在C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0目录下，那么就在Path变量的值后面添加;C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin。

5. 点击确定。

第三步：打开命令行界面

1. 按下Win + R键打开运行对话框，然后输入cmd并按下回车键，打开命令行界面。

第四步：连接到MySQL

1. 在命令行界面中，输入mysql命令，然后按下回车键，即可连接到MySQL服务器。

2. 如果MySQL服务器不在本地主机上，需要在mysql命令中添加服务器的IP地址或主机名。例如，mysql -h 192.168.0.1。

第五步：输入用户名和密码

1. 输入用户名和密码，以连接到MySQL服务器。例如，用户名为root，密码为123456，则可以输入mysql -u root -p。然后按下回车键。

2. 如果用户名和密码正确，你将成功连接到MySQL服务器，并进入MySQL的命令行界面。

现在，你已经成功建立了MySQL的命令行界面（CMD），可以通过命令行界面执行MySQL的各种操作和查询。