首次连接MySQL数据库可以参考以下步骤：

1. 下载并安装MySQL：首先确保你的计算机上已经安装了MySQL数据库。你可以从MySQL官方网站（https://dev.mysql.com/downloads/installer/）下载适合你操作系统的MySQL安装包，并按照提示进行安装。

2. 启动MySQL服务：安装完成后，打开MySQL安装目录下的MySQL Command Line Client或MySQL Workbench。这些工具可以帮助你管理MySQL数据库。启动后，会自动连接到本地MySQL服务器。

3. 创建数据库：连接到MySQL服务器后，可以使用以下命令创建一个新的数据库：

```

CREATE DATABASE mydatabase;

```

4. 创建用户：在使用MySQL数据库时，最好创建一个专门的用户，而不是使用默认的root用户。可以使用以下命令创建一个新用户：

```

CREATE USER 'myuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'mypassword';

```

5. 授权用户访问数据库：创建用户后，需要授予该用户对数据库的访问权限。可以使用以下命令授权用户对数据库进行访问：

```

GRANT ALL PRIVILEGES ON mydatabase.* TO 'myuser'@'localhost';

```

6. 连接到数据库：现在可以使用新创建的用户连接到数据库。可以使用以下命令连接到数据库：

```

mysql -u myuser -p mydatabase

```

7. 使用SQL语句操作数据库：连接成功后，你可以使用SQL语句进行数据库的各种操作，如创建表、插入数据、修改数据等。以下是一些例子：

- 创建表：

```

CREATE TABLE mytable (

id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

name VARCHAR(50),

age INT

);

```

- 插入数据：

```

INSERT INTO mytable (name, age) VALUES ('Tom', 25);

```

- 查询数据：

```

SELECT * FROM mytable;

```

- 更新数据：

```

UPDATE mytable SET age = 30 WHERE name = 'Tom';

```

- 删除数据：

```

DELETE FROM mytable WHERE age > 30;

```

这些是连接MySQL数据库的基本步骤和一些常用的SQL操作。一旦你连接成功并熟悉了MySQL的使用，就可以根据自己的需要进行更复杂的操作。希望对你有所帮助！