要在CMD中连接MySQL，你需要按照以下步骤进行设定和操作：

1. 安装MySQL：首先，在你的计算机上安装MySQL数据库。你可以从MySQL官方网站下载并安装MySQL Community Server。根据你的操作系统，选择适合的版本进行安装，并且按照安装向导的指示进行操作。

2. 配置环境变量：在成功安装MySQL后，需要将MySQL的安装路径添加到系统的环境变量中，这样CMD才能够识别到mysql命令。打开“控制面板” -> “系统和安全” -> “系统”，点击“高级系统设置”，在弹出的窗口中点击“环境变量”，在系统变量中找到“Path”，点击编辑，然后点击“新建”，将MySQL的安装路径添加到新建的行中。

3. 启动MySQL服务：在CMD中输入以下命令来启动MySQL服务：

net start mysql

如果服务成功启动，你将看到一条“服务正在启动…”的提示。

4. 登录MySQL：在CMD中输入以下命令来登录MySQL：

mysql -u用户名 -p密码

将“用户名”和“密码”替换为你自己的MySQL用户名和密码。如果输入正确，你将成功登录到MySQL服务器。

如果你想要连接到本地的MySQL服务器，可以使用以下命令：

mysql -u用户名 -p密码 -hlocalhost

如果你想要连接到远程的MySQL服务器，可以使用以下命令：

mysql -u用户名 -p密码 -h远程服务器IP地址

5. 操作MySQL：一旦成功登录到MySQL，你可以执行常见的MySQL操作，例如创建数据库、创建表等。以下是一些常用的MySQL命令示例：

- 显示所有数据库：

show databases;

- 创建数据库：

create database database_name;

- 使用数据库：

use database_name;

- 显示数据库中的表：

show tables;

- 创建表格：

create table table_name (column1 data_type, column2 data_type, ...);

- 插入数据：

insert into table_name (column1, column2, ...) values (value1, value, ...);

这些仅仅是一些常用的命令示例，你可以根据自己的需求来执行其他操作。

这就是在CMD中连接MySQL的基本步骤。希望对你有帮助！